フォーラム内で、素晴らしいコードがありました。
感謝です。

<?php
$categories = get_categories();
foreach($categories as $category) :
  echo '<h5>' . $category->cat_name . '</h5><ul>';
  query_posts('showposts=5&cat=' . $category->cat_ID);
    while(have_posts()) :
      the_post();
      echo '<li>' . get_the_title() . '</li>';
    endwhile;
  wp_reset_query();
  echo '</ul>';
endforeach;
?>